آزمون جلسه ششم ریسک

آزمون جلسه ششم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با مباحث:

1- معیارهای اندازه گیری ریسک

2- محنی های مطلوبیت و بی تفاوتی سرمایه گذاران

 

آزمون جلسه ششم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- بتا معیار ریسک ............... می باشد، که رابطه بازدهی سهم با بازدهی ................... را نشان می دهد و هرچه بتای سهم بزرگتر از یک باشد، نشان از آن دارد که ریسک سهم .............................. از پرتفوی بازار است.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- واریانس پرتفوی الف برای یک دوره 10 روزه برابر با 0.0016 می باشد، در صورتی که ارزش بازار این پرتفوی در حال حاضر برابر با 300 واحد پولی باشد، مطلوبست ارزش در معرض ریسک 40 روزه این پرتفوی در سطح خطای 5 درصد.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- دیرش مکالی یک ورقه قرضه برابر 5 سال می باشد، در صورتی که معیار تحدب برای این ورقه قرضه 6 باشد مطلوب است درصد تغییرات قیمت این قرضه در صورتی که نرخ بازده تا سررسید برابر با 150% و میزان افزایش در نرخ بهره بازار برابر با 40% باشد.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- سرمایه گذاران ریسک گریز دارای منحنی مطلوبیت ........................... و مطلوبیت نهایی سرمایه گذاران ریسک طلب...................... است.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- هرچه سرمایه گذاران ریسک گریز تر باشند، شیب منحنی بی تفاوتی آنها.......................................... و سرمایه گذاران ریسک خنثی دارای منحنی بی تفاوتی....................................... می باشند.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- نرخ های بازدهی سهم ایران موتور، طی پنج سال به ترتیب برابر است با 20%، 50%، 30%، 10%، 40% ، مطلوب است محاسبه ریسک نامطلوب این سهم از طریق نیم واریانس.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- نرخ بازدهی اوراق خزانه یک ماهه برابر با 20% می باشد، در صورتی که نرخ بازدهی پرتفوی بازار 40% و نرخ بازدهی پرتفوی دارایی A برابر 60% باشد، اگر واریانس پرتفوی بازار برابر با 5 باشد، مطلوب است محاسبه کوواریانس بازدهی دارایی A با پرتفوی بازار؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.