آزمون جلسه هفتم ریسک

آزمون جلسه هفتم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس سرمایه گذاری و ریسک در سرفصلهای زیر:

1- آشنایی با مفهوم پرتفوی

2- محاسبه بازدهی پرتفوی

3- محاسبه ریسک پرتفوی

 

آزمون جلسه هفتم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- بودجه يك سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري در سه سهم C,B,A براي تشكيل پرتفوي، 5000 ريال مي‌باشد. اگر فرد، 1000 ريال در سهم A با بازده مورد انتظار 10 درصد و 2000 ريال دو سهم B با بازده مورد انتظار 15 درصد سرمايه‌گذاري كند بازده سهم C چقدر باشد تا بازده مورد انتظار پرتفوي 30 درصد شود؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- در يك پرتفوي، دو سهم A وB به نسبت مساوي وجود دارد كه نرخ بازده A، 20% و نرخ بازده B 30% مي‌باشد. در صورتي كه با افزودن سهم C به پرتفوي حجم سرمايه گذاري دو برابر و به بازده پرتفوي جديد نسبت به بازده پرتفوي قبلی 10 درصد اضافه شود. نرخ بازده سهم C را محاسبه كنيد.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- اگر انحراف معيار دو سهم A و B به تريتب 4 و 12 درصد و ضريب همبستگي بين دو سهم صفر باشد با توجه به این که میزان بازدهی دو سهم به ترتیب 25% و 38% می باشد، ميزان سرمايه‌گذاري در دو سهم A و B به ترتیب چقدر باشد تا ريسك مجموعه حداقل شود؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- سرمايه‌گذاري مي‌خواهد پرتفويي متشكل از دو سهم E و F تشكيل دهد با فرض اينكه ريسك سهم E و F به ترتيب 0.1 و 0.2 باشد و ضريب همبستگي بين اين دو سهم 1ـ باشد در نقطه MVP (حداقل واريانس كلي) ريسك پرتفوي چقدر است؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- اگر تعداد سهم‌هاي موجود در يك پرتفوي 20 سهم و درصد سرمايه‌گذاري در هر يك از سهم‌ها برابر باشد براي محاسبه ريسك اين پرتفوي با استفاده از مدل مارکوئیتز چه تعداد متغیر را بايد محاسبه نمود




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- دو دارایی A و B به ترتیب با ریسک 10% و 15% و بازدهی 20% و 50% مفروض اند، در صورتی که ضریب همبستگی بازدهی دو سهم برابر یک باشد، کدام یک از گزینه های زیر رابطه ریسک و بازده مورد انتظار پرتفوی های متشکل از این دو دارایی را نشان می دهد؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- مرز کارای مارکوئیتز با فرض ---------- از مجموعه حداقل واریانس استخراج می شود و در حالت غیر مجاز بودن فروش استقراضی همواره محدود بین دو پرتفوی------- و --------- می باشد.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.