آزمون جلسه نهم ریسک

آزمون جلسه نهم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با:

1- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)

2- مدل قیمت گذاری آربیتراژ

3- مدلهای عاملی

 

آزمون جلسه نهم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- بر اساس مدل تک عاملی، حساسیت ورقه بهادار A معادل 1.4 است، در حالی که ورقه بهادار B دارای حساسیت 1.2 است. اگر کوواریانس بین این دو نوع اوراق بهادار 5.04 باشد، مطلوب است محاسبه واریانس عامل؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- کدام یک از روش های تخمین مدلهای عاملی نیست؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- هرچه درجه ریسک گریزی سهامداران کاهش یابد :




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- پرتفوی بتای صفر دارای ریسک................. می باشد اما ریسک ................... ندارد.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- دو سهم الف و ب به ترتیب با بتای 1 و 1.5 مفروض هستند، در صورتی که بازده مورد انتظار این دو سهم به ترتیب برابر با 12% و 18% باشد، بافرض این که بازدهی بازار و بازدهی بدون ریسک به ترتیب 14% و 4% باشد، این دو سهم چگونه قیمت گذاری شده اند:




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- افزایش نرخ بدون ریسک موجب می شود که:




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- در صورتی که بتای سهم الف نسبت به عامل برابر 2 باشد، با فرض این که واریانس بازدهی بازار برابر 3% باشد و بازدهی مورد انتظار بازار 15% گزارش شده باشد، مطلوب است محاسبه ریسک کل سهم الف با فرض اینکه ریسک غیرعامل این سهم برابر 5% باشد:




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.