آزمون جلسه هشتم ریسک

آزمون جلسه هشتم درس سرمایه گذاری و ریسک

 

اهداف آزمون: تعیین میزان سطح دانش و اطلاعات دانشجویان در رابطه با درس سرمایه گذاری و ریسک در سرفصلهای زیر:

1- تئوری نوین پرتفوی

2- مرز کارای مارکوئیتز و نحوه بدست آوردن پرتفوی بهینه بر روی مرز کارا

3- تئوری بازار سرمایه

 

آزمون جلسه هشتم ریسک

دانشجوی کدام موسسه هستید؟

لطفا انتخاب نمایید.
لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.

لطفا نام موسسه خود را یادداشت نمایید.
نام

لطفا نام خود را یادداشت نمایید.
ایمیل

لطفا آدرس ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.
1- به منظور كاهش ريسك پرتفوي بايستي سهام را خريد كه ............... .




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
2- مجموع حداقل واریانس به دو قسمت فوقاني و تحتاني تقسيم مي‌شود و اين تفكيك در ....................... صورت مي‌گيرد.




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
3- كدام گزينه در مورد خطوط بازده همسان صحيح نيست؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
4- شما مبلغ 100 ميليون ريال در دارايي ريسك‌دار با نرخ بازدهي مورد انتظار 12/0 و انحراف معيار 15/0 و در دارايي بدون ريسك داراي نرخ بازدهي 5% سرمايه‌گذاري كرده‌ايد. نرخ بازدهي مورد انتظار شما از اين سرمايه‌گذاري 9% است. درصد سرمايه‌گذاري شما در هر يك از اين دارايي‌ها به ترتيب عبارتست از:




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
5- تركيب بهينه ورقه بهادار ريسك‌دار و بدون ريسك هر يك از سرمايه‌گذاران به شرح زير مشخص مي‌شود:




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
6- سرمايه گذاري به ميزان 1 ميليون در يك پرتفوي مشتكل از دو سهم سرمايه گذاري نموده است. اگر 250 هزار تومان ديگر با نرخ بدون ريسك نيز وام گرفته و در همان پرتفوي سرمايه گذاري كند با فرض اينكه نرخ بازده اين پرتفوي %10 و نرخ بازده دارايي بدون ريسك %4 باشد بازده پرتفوي جديد چقدر است؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.
7- شما 100 دلار در دارايي ريسكي با بازدهي مورد انتظار 12 درصد و انحراف معيار 15/0 و اوراق خزانه با نرخ بازدهي 5 درصد سرمايه‌گذاري كرده‌ايد، به ترتیب چند درصد از پول شما مي‌بايست در دارايي ريسكي و چند درصد در دارايي بدون ريسك سرمايه گذاري شود تا پرتفويي با انحراف معيار 0/06 محقق گردد؟




لطفا یک پاسخ را انتخاب نمایید.